Definizione
Dato un
$ Y_t : t \ge 0 $ : Processo Stocastico
si dice che esso è Gaussiano se
dato un Campionamento effettuato dalle seguenti realizzazioni
$y_{t_1}, y_{t_2}, ..., y_{t_n} $ con
$ t_1 < t_2 < ... <t_n $
la Distribuzione di questi Campioni è Gaussiana.
Alternativamente si può considerare una
$ Y_{t_0} $ : Variabile Aleatoria estratta al tempo $ t_0 $
il Processo Stocastico è Gaussiano se la Distribuzione che segue la Variabile Aleatoria in questione è Gaussiana.
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