venerdì 11 ottobre 2013

Proprietà di Gaussianità di un Processo Stocastico


Definizione 

Dato un 
$ Y_t : t \ge 0 $ : Processo Stocastico 
si dice che esso è Gaussiano se 

dato un Campionamento effettuato dalle seguenti realizzazioni 
$y_{t_1}, y_{t_2}, ..., y_{t_n} $   con  
$ t_1 < t_2 < ... <t_n $ 

la Distribuzione di questi Campioni è Gaussiana. 

Alternativamente si può considerare una 
$ Y_{t_0} $ : Variabile Aleatoria estratta al tempo $ t_0 $ 

il Processo Stocastico è Gaussiano se la Distribuzione che segue la Variabile Aleatoria in questione è Gaussiana.







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