Definizione
Dato un
$ Y_t : t \ge 0 $ : Processo Stocastico
si dice che esso è Stazionario se
dato un campionamento effettuato dalle seguenti realizzazioni
$y_{t_1}, y_{t_2}, ..., y_{t_n} $ con
$ t_1 < t_2 < ... <t_n $
ed un certo intervallo temporale $ h $ dopo il quale si effettua lo stesso campionamento
$y_{t_1'}, y_{t_2'}, ..., y_{t_n'} $ con
$ t_i' = t_i + h $
la Distribuzione dei 2 Campionamenti è la stessa.
Alternativamente si può considerare una
$ Y_{t_0} $ : Variabile Aleatoria estratta al tempo $ t_0 $ e una
$ Y_{t_h} $ : Variabile Aleatoria estratta al tempo $ t_h = t_0 + h $
il Processo Stocastico è Stazionario se la Distribuzione delle 2 Variabili Aleatorie è la stessa indipendentemente da $ t_0 $ e $ h $ appunto
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